Option binaire Les investisseurs peuvent trouver des options binaires attrayantes en raison de leur simplicité apparente, d'autant plus que l'investisseur doit essentiellement seulement deviner si quelque chose de spécifique ou ne se produira pas. Par exemple, une option binaire peut être aussi simple que si le cours de l'action de la Compagnie ABC sera au-dessus de 25 le 22 novembre à 10h45. Si le cours de l'action ABCs est de 27 au moment fixé, l'option s'exécute automatiquement et le détenteur d'option obtient un montant prédéfini d'encaisse. Différence entre les options de vanille binaire et simple Les options binaires sont significativement différentes des options de vanille. Les options simples de vanille sont un type normal d'option qui n'inclut aucune caractéristique spéciale. Une option simple de vanille donne au détenteur le droit d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix spécifié à la date d'expiration, qui est également connu comme une option européenne simple vanille. Alors qu'une option binaire a des caractéristiques et des conditions spéciales, comme indiqué précédemment. Les options binaires sont parfois négociées sur des plates-formes réglementées par la Securities and Exchange Commission (SEC) et d'autres organismes de réglementation, mais sont probablement négociées sur Internet sur des plates-formes existantes en dehors de la réglementation. Parce que ces plateformes fonctionnent en dehors de la réglementation, les investisseurs sont plus à risque de fraude. À l'inverse, les options de vanille sont généralement réglementées et négociées sur les principaux marchés boursiers. Par exemple, une plate-forme de négociation d'options binaires peut exiger de l'investisseur de déposer une somme d'argent pour acheter l'option. Si l'option expire hors de l'argent, ce qui signifie que l'investisseur a choisi la proposition fausse, la plate-forme de négociation peut prendre la somme entière de l'argent déposé sans remboursement fourni. Exemple binaire Option Monde réel Supposons que les contrats à terme sur l'indice Standard Poors 500 (SP 500) se négocient à 2 050,50. Un investisseur est haussier et estime que les données économiques étant libéré à 8h30 poussera les contrats à terme de plus de 2,060 à la clôture de la journée de négociation actuelle. Les options d'achat binaires sur les contrats à terme sur indice SP 500 stipulent que l'investisseur recevra 100 si les contrats à terme ferment au-dessus de 2.060, mais rien s'il ferme au-dessous. L'investisseur achète une option d'achat binaire pour 50. Par conséquent, si les contrats à terme ferment au-dessus de 2.060, l'investisseur aurait un bénéfice de 50 ou 100 - 50. Options binaires Catégories Définition: Bid-Ask Spread est généralement la différence entre demander ) Le prix et le prix d'achat (achat-achat) d'un titre. Demande de prix est le point de valeur à laquelle le vendeur est prêt à vendre et le prix de soumission est le point où un acheteur est prêt à acheter. Lorsque les deux points de valeur correspondent à un marché, c'est-à-dire quand un acheteur et un vendeur acceptent les prix offerts par l'autre, un commerce a lieu. Ces prix sont déterminés par deux forces du marché - la demande et l'offre, et l'écart entre ces deux forces définit l'écart entre les prix d'achat et de vente. Plus l'écart est grand, plus la propagation Bid-Ask Spread peut être exprimée en termes absolus et en pourcentage. Lorsque le marché est très liquide, les valeurs de spread peuvent être très petites, mais quand le marché est illiquide ou moins liquide, elles peuvent être importantes. Exemple: Contrat à terme d'or (décembre) sur MCX Description: Calcul du spread Bid-Ask: Offre-Ask Spread (absolu) Prix AskOffer Prix ndash BidBuy Prix Bid-Ask Spread () ((Prix AskOffer - Prix BidBuy) A le meilleur prix d'achat à Rs 26.473 et le meilleur prix de vente à Rs 26.478. Le spread de Bid-Ask est donc égal à (Rs 26,478-Rs 26,473) Rs 5 et le spread de pourcentage sera égal à ((526,478) 100) 0,019 Il peut y avoir plusieurs acheteurs et vendeurs sur le marché et ils peuvent être disposés à buysell Toute sécurité à des prix différents. Ainsi, tous les points de prix ne peuvent pas être utilisés pour calculer Bid-Ask Spread. Cela peut être calculé en utilisant le plus bas Ask Price (meilleur prix de vente) et le prix d'enchère le plus élevé (meilleur prix d'achat). Le spread Bid-Ask est l'un des points importants du marché des dérivés et les commerçants l'utilisent comme outil d'arbitrage pour gagner peu d'argent en contrôlant les tenants et les aboutissants de Bid-Ask Spread. Le spread Bid-Ask est utilisé dans les opérations d'arbitrage suivantes: 1) Écart entre marchés. Lorsqu'un commerçant achète le contrat à terme d'un titre ayant une échéance particulière sur un marché et vend le même contrat de sûreté avec un quasi-échéance sur un autre marché, 2) la marge intra-marché. Lorsque le contrat d'un titre est acheté et que celui d'un autre titre est vendu sur le même échange, par ex. L'or et le commerce d'étalement d'argent, 3) Étalement de calendrier. Lorsqu'un contrat de garantie d'une date d'expiration est acheté et qu'un autre contrat du même titre avec une date d'expiration différente est vendu sur la même bourse. Quelques-uns des éléments importants à la propagation Bid-Ask: 1) Le marché pour toute sécurité devrait être très liquide, sinon il ne peut y avoir aucun point de sortie idéal pour le bénéfice du livre dans un commerce de propagation. 2) Il devrait y avoir un certain frottement dans l'offre de la demande de cette sécurité, car cela crée des chances pour une plus large propagation. 3) Un commerçant ne devrait pas utiliser lsquomarket orderrsquo pour le commerce de la propagation, sinon l'occasion de propagation peut être manquée. Itrsquos sage d'utiliser lsquolimit orderrsquo où le commerçant décide du point d'entrée. 4) La fourchette d'un commerce d'étalement est relative à ce marché de sécurité particulier, itrsquos pas même pour tous. 5) Toujours vérifier Bid-Ask Spread ins et outs, et de rechercher des spreads, soit en termes absolus ou en pourcentage pour la sécurité individuelle. Si itrsquos un commerce de marge, puis utilisez spread pourcentage. 6) Bid-Ask Spread commerce implique un coût, comme vous faites deux métiers simultanément. 7) Bid-Ask Spread métiers peut être fait dans presque tous les types de titres, mais ils sont très populaires dans le forex, les taux d'intérêt et les produits de base. Souce. Sasha Evdakov Définition: Black-Scholes est un modèle de tarification utilisé pour déterminer le prix juste ou la valeur théorique d'une option d'achat ou d'achat basée sur six variables telles que la volatilité, le type d'option, le cours des actions sous-jacentes, le temps, le prix d'exercice et le risque Gratuit. Le quantum de la spéculation est plus dans le cas des dérivés boursiers, et donc une tarification appropriée des options élimine la possibilité de tout arbitrage. Il existe deux modèles importants pour l'option de prix ndash modèle binomial et Black-Scholes modèle. Le modèle est utilisé pour déterminer le prix d'une option d'achat européenne, ce qui signifie simplement que l'option ne peut être exercée qu'à la date d'expiration. Description: Le modèle de prix de Black-Scholes est largement utilisé par les traders d'options qui achètent des options dont le prix est calculé en fonction de la valeur calculée de la formule et qui vendent des options dont le prix est supérieur à la valeur calculée de Black-Schole. La formule pour calculer le prix de l'option est telle que sous (2): Option d'achat Premium C SN (d1) - Xe - rt N (d2) Put Option Premium P XendashrT N (ndashd2) ndash S0 N (-d1) d1 Ln (SX) (R s2 2) X t -------------------------------------- s Oumlt d2 Ln ( SX) (r - s 2 2) X t --------------------------------------- S Prix d'une option d'achat P prix d'une option de vente S prix de l'actif sous-jacent X prix d'exercice de l'option r taux d'intérêt t temps à expiration s volatilité du sous-jacent N représente une distribution normale normale avec moyenne 0 Et écart-type 1 Définition des options binaires DEFINITION: Une option binaire est un type d'option dérivée où un opérateur fait un pari sur le mouvement du prix d'un actif sous-jacent dans un proche avenir pour un montant fixe. Dictionary meaning of binary suggère où un moment implique deux ou composé de deux, en termes simples, il peut être exprimé comme truefalse, yesno ou 0, 1, c'est-à-dire qu'il ya deux résultats. De même dans l'option binaire un trader doit miser sur l'une des deux options buysell base deux résultats définitifs si un prix de l'actif sous-jacente va augmenter ou diminuer dans un proche avenir, pour lequel un commerçant va gagner un montant fixe si le pari a travaillé en sa faveur. Dans l'option binaire pour un opérateur, un pari fonctionne si une option expire dans l'argent, c'est-à-dire le prix d'un actif sous-jacent à une date ultérieure donnée ferme plus que le prix d'exercice d'une option de cet actif sous-jacent particulier à cette date particulière. Si une option est hors de l'argent, c'est-à-dire le prix d'exercice est plus que le prix de l'actif sous-jacent à la date d'expiration (date de la contrepartie) alors commerçant obtient rien de ce commerce. Les options binaires sont également appelées options numériques, options tout ou rien, options uniques, options de retour fixe et options de pari. DESCRIPTION: Les options binaires sous-jacentes à la base sont obligatoires en espèces seulement règlement à la date d'expiration d'une option. Cela fonctionne sur les mêmes lignes que l'option de style européen. Ces options ont un paiement fixe pour un commerçant, qui a un délai maximum en tenant compte de la différence entre la date d'achat et la date d'exercice d'une option. Une option exerce automatiquement ou expire à la date et il ne peut pas être effectuée à la date d'expiration prochaine, et le titulaire d'option ne peut acheter ou vendre le titre réel. Le détenteur d'options binaires ne fait que parier sur la question de savoir si certains prix de titres augmenteront ou baisseront à la date de la date à laquelle le vendeur achètera un certain type d'option. Si le commerçant voit la tendance haussière, puis l'option d'appel binaire si baissier puis binaire mettre option. 3) Date d'expiration 4) Actif sous-jacent et son prix 5) Prix de règlement Les options binaires se trouvent normalement dans deux formats, soit en espèces ou rien d'options binaires lorsque le commerce est Fait sur le montant fixe, c'est-à-dire si une option expire dans l'argent, puis détenteur de l'option sera fixé montant en espèces sur lequel le commerce particulier a été inscrit sur, si hors de l'argent alors zéro en espèces. Ou l'actif ou rien options binaires où le commerce est fait valeur de l'actif, c.-à-d. Si une option expire dans l'argent alors titulaire d'option obtiendra un montant équivalent à la valeur marchande d'un sous-jacent sur lequel le commerce particulier a été inscrit, . Un commerçant pense que les actions de Reliance Industries touchera Rs 950 dans un mois. Par l'entremise d'un courtier, qui opère en option binaire, il achète une option d'achat binaire en espèces ou rien de RIL avec un gain binaire de Rs 500. Maintenant, il achète un lot d'option d'achat d'un mois au prix d'exercice de Rs 950, ce qui est Expirant le 27 novembre. À la date d'expiration, soit le 27 novembre, les actions de RIL se ferment à 955 roupies, ce qui signifie que l'option a expiré dans l'argent. Ainsi, le commerçant recevra Rs 500. Si le stock a fermé en dessous de Rs 950, le détenteur d'option aurait reçu aucun argent. Les options binaires mondiales pour les titres mentionnés ci-dessous se trouvent: middot Index - Dow Jones, Nikkei, Nasdaq middot Stocks - Options binaires de tous les titres populaires comme Cisco, Google sont disponibles pour le commerce middot Forex - Combinaisons de toutes les principales devises telles que USD, EUR , GBP, JPY et AUD juste pour nommer quelques middot Les taux d'intérêt - Généralement, les options de rendement fixes trouvées aux États-Unis où les contrats horaires, quotidiens, mensuels sont disponibles middot Commodities - Or, argent, pétrole brut Une option binaire est différente de tout classique Quelques-uns des avantages des options binaires sont: Trading est sans tracas comme le trader doit suivre la tendance de la sécurité sous-jacente seulement et spéculer sur les mêmes Pas de buyingselling réel de stocks ou de marchandises ou de tout actif sous-jacent Binaire Les options ont des paiements fixes, donc c'est une décision éclairée où la récompense et le risque est défini Les options binaires peuvent être utilisés pour le commerce spéculatif intraday et la couverture des transactions physiques à court terme. Les options binaires sont offertes avec différentes périodes de courte durée, de sorte que les traders ont une large gamme de choix de secondes à mois selon leurs besoins Dans certains pays, les options binaires sont négociées sur des bourses réglementées, mais généralement elles sont appelées à risque dans le monde entier car elles Sont non réglementés et sont échangés par des moyens frauduleux par le biais de courtiers sur Internet. Toutes les grandes bourses alertent les investisseurs contre de tels systèmes. En Inde, Sebi ne permet pas d'options binaires sur les bourses de dérivés réglementés et elles sont illégales. Les principaux marchés européens proposent des options binaires dans divers titres, comme EUREX, et sont très populaires. CBOT (Chicago Board of Trade) permet de négocier des options binaires sélectives sur le taux des fonds fédéraux uniquement aux membres. NADEX (North American Derivatives Exchange aka Hedge Street) autorise formellement les options binaires réglementées par les États-Unis sur les principaux titres comme les paires de devises (EURUSD, GBPUSD), les matières premières comme le pétrole brut d'or et nécessite des comptes bancaires spéciaux relevant des règlements CFTC. Définition: Bid-Ask Spread est généralement la différence entre le prix ask (offersell) et le prix d'achat (purchasebuy) d'un titre. Demande de prix est le point de valeur à laquelle le vendeur est prêt à vendre et le prix de soumission est le point où un acheteur est prêt à acheter. Lorsque les deux points de valeur correspondent à un marché, c'est-à-dire quand un acheteur et un vendeur acceptent les prix offerts par l'autre, un commerce a lieu. Ces prix sont déterminés par deux forces du marché - la demande et l'offre, et l'écart entre ces deux forces définit l'écart entre les prix d'achat et de vente. Plus l'écart est grand, plus la propagation Bid-Ask Spread peut être exprimée en termes absolus et en pourcentage. Lorsque le marché est très liquide, les valeurs de spread peuvent être très petites, mais quand le marché est illiquide ou moins liquide, elles peuvent être importantes. Exemple: Contrat à terme d'or (décembre) sur MCX Description: Calcul du spread bid-ask: Offre-Ask Spread (absolu) Prix AskOffer Prix ndash BidBuy Prix Bid-Ask Spread () ((Prix AskOffer - Prix BidBuy) A le meilleur prix d'achat à Rs 26.473 et le meilleur prix de vente à Rs 26.478. Le spread de Bid-Ask est donc égal à (Rs 26,478-Rs 26,473) Rs 5 et le spread de pourcentage sera égal à ((526,478) 100) 0,019 Il peut y avoir plusieurs acheteurs et vendeurs sur le marché et ils peuvent être disposés à buysell Toute sécurité à des prix différents. Ainsi, tous les points de prix ne peuvent pas être utilisés pour calculer Bid-Ask Spread. Cela peut être calculé en utilisant le plus bas Ask Price (meilleur prix de vente) et le prix d'enchère le plus élevé (meilleur prix d'achat). Le spread Bid-Ask est l'un des points importants du marché des dérivés et les commerçants l'utilisent comme outil d'arbitrage pour gagner peu d'argent en contrôlant les tenants et les aboutissants de Bid-Ask Spread. Le spread Bid-Ask est utilisé dans les opérations d'arbitrage suivantes: 1) Écart entre marchés. Lorsqu'un commerçant achète le contrat à terme d'un titre ayant une échéance particulière sur un marché et vend le même contrat de sûreté avec un quasi-échéance sur un autre marché, 2) la marge intra-marché. Lorsque le contrat d'un titre est acheté et que celui d'un autre titre est vendu sur le même échange, L'or et le commerce d'étalement d'argent, 3) Étalement de calendrier. Lorsqu'un contrat de garantie d'une date d'expiration est acheté et qu'un autre contrat du même titre avec une date d'expiration différente est vendu sur la même bourse. Quelques-uns des éléments importants à la propagation Bid-Ask: 1) Le marché pour toute sécurité devrait être très liquide, sinon il ne peut y avoir aucun point de sortie idéal pour le bénéfice du livre dans un commerce de propagation. 2) Il devrait y avoir un certain frottement dans l'offre de la demande de cette sécurité, car cela crée des chances pour une plus large propagation. 3) Un commerçant ne devrait pas utiliser lsquomarket orderrsquo pour le commerce de la propagation, sinon l'occasion de propagation peut être manquée. Itrsquos sage d'utiliser lsquolimit orderrsquo où le commerçant décide du point d'entrée. 4) La fourchette d'un commerce d'étalement est relative à ce marché de sécurité particulier, itrsquos pas même pour tous. 5) Toujours vérifier Bid-Ask Spread ins et outs, et de rechercher des spreads, soit en termes absolus ou en pourcentage pour la sécurité individuelle. Si itrsquos un commerce de marge, puis utilisez spread pourcentage. 6) Bid-Ask Spread commerce implique un coût, comme vous faites deux métiers simultanément. 7) Bid-Ask Spread métiers peut être fait dans presque tous les types de titres, mais ils sont très populaires dans le forex, les taux d'intérêt et les produits de base. Souce. Sasha Evdakov Définition: Black-Scholes est un modèle de tarification utilisé pour déterminer le prix juste ou la valeur théorique d'une option d'achat ou d'achat basée sur six variables telles que la volatilité, le type d'option, le cours des actions sous-jacentes, le temps, le prix d'exercice et le risque Gratuit. Le quantum de la spéculation est plus dans le cas des dérivés boursiers, et donc une tarification appropriée des options élimine la possibilité de tout arbitrage. Il existe deux modèles importants pour l'option de prix ndash modèle binomial et Black-Scholes modèle. Le modèle est utilisé pour déterminer le prix d'une option d'achat européenne, ce qui signifie simplement que l'option ne peut être exercée qu'à la date d'expiration. Description: Le modèle de prix de Black-Scholes est largement utilisé par les traders d'options qui achètent des options dont le prix est calculé en fonction de la valeur calculée de la formule et qui vendent des options dont le prix est supérieur à la valeur calculée de Black-Schole. La formule pour calculer le prix de l'option est telle que sous (2): Option d'achat Premium C SN (d1) - Xe - rt N (d2) Put Option Premium P XendashrT N (ndashd2) ndash S0 N (-d1) d1 Ln (SX) (R s2 2) X t -------------------------------------- s Oumlt d2 Ln ( SX) (r - s 2 2) X t --------------------------------------- S Prix d'une option d'achat P prix d'une option de vente S prix de l'actif sous-jacent X prix d'exercice de l'option r taux d'intérêt t temps à expiration s volatilité du sous-jacent N représente une distribution normale normale avec moyenne 0 Et l'écart type 1 Quelles sont les options binaires Options binaires Exemple Définition des options binaires: Options binaires sont comme des options régulières en ce sens qu'ils vous permettent de faire un pari sur le prix futur d'un titre. Toutefois, les options binaires sont différentes en ce que si le prix d'exercice est atteint par la date d'expiration, l'option binaire a un gain fixe de 100 par contrat. Il n'a pas d'importance si le prix de l'action est un sou sur le prix d'exercice ou si elle est de 100 sur le prix d'exercice, ils payoff de l'option binaire est le même - 100. Ils sont appelés options binaires pour cette raison. Les moyens binaires 2 et les options binaires n'ont que 2 gains possibles - tout ou rien (100 ou 0). En 2008, l'AMEX (American Stock Exchange) et le CBOE ont commencé à négocier des options binaires sur quelques actions et quelques indices négociant des options binaires n'est PAS disponible sur de très nombreux titres ou indices pour le moment. Les États-Unis ont été lents à accepter le commerce d'options binaires, mais le commerce d'options binaires a été très populaire en Europe depuis quelques années, en particulier en ce qui concerne FOREX. La meilleure façon de comprendre ces types relativement nouveaux de titres est de regarder l'exemple ci-dessous. Exemple d'une option binaire Supposons que GOOG est à 590 par part et que vous croyez que GOOG fermera ou dépassera 600 cette semaine. Vous pouvez acheter 5 options binaires GOOG pour un prix de, par exemple, 0.30. Le multiplicateur sur les options binaires est également 100, donc cinq de ces options coûteraient 5 contrats x 0,30 100 multiplicateur150. Si GOOG ferme à 600 ou plus à la date d'expiration, alors l'option binaire vaut 100, donc cinq de ces options d'appel GOOG valaient 500, pour un bénéfice de 350. Ce n'est pas grave si GOOG fermé à 600 ou 650, l'option binaire Est encore une valeur de 100. Si GOOG ferme à 599,99 ou moins, alors l'option expire sans valeur. Actuellement, toutes les options binaires sont négociées en style européen, ce qui signifie qu'elles ne peuvent être exercées ou réglées à l'expiration. Aux États-Unis, le CBOE propose des contrats binaires sur 2 indices, l'indice SandP 500 (SPX) et l'indice de volatilité CBOE (VIX). Les tickers pour ces contrats binaires sont BSZ et BVZ. Si vous voulez les échanger, il n'y a pas beaucoup de courtiers populaires qui les ont ajoutés à leur plate-forme. Les ETRADE, TD Ameritrades, Schwabs et Scottrades ne les ont pas encore ajoutés à leur plate-forme. Si vous suivez certaines des annonces sur le web, les courtiers qui les échangent ne sont pas communément connus, il ya donc un grand risque. Un autre exemple d'options binaires: Contrairement aux appels et aux mises traditionnels, les options binaires n'ont pas de prix fixés. Le trader d'options binaires décide du montant d'argent qu'il veut miser et investit ce montant quand il achète l'option binaire. Si le prix est de 0,25 alors il se tient à 0,75 si le sous-jacent se déplace autant que l'investisseur espère. Le délai d'expiration pour les options binaires est fixé à différents intervalles de temps tout au long de la journée, tels que des expirations de 1 heure, 1 jour, 1 mois, etc. La courte durée de ces contrats les rend plus attrayants pour les spéculateurs et les preneurs de risques. Voici les 10 concepts d'options les plus importants que vous devriez comprendre avant de faire votre premier vrai métier:
No comments:
Post a Comment