Nr7 Système Commercial

Narrow Range Jour NR7 Narrow Range Jour NR7 Introduction Les modèles de gamme étroite viennent du livre de Tony Crabbel039s, Day Trading avec des Patterns de prix à court terme et Break Break d'ouverture. Bien que le livre, qui a été publié en 1990, est actuellement épuisé, beaucoup de ses idées sont toujours efficaces. En particulier, les modèles NR4 (Narrow Range 4) et NR7 (Narrow Range 7) sont très populaires auprès des commerçants à court terme. La philosophie derrière le modèle est similaire à la Bollinger Band Squeeze: une contraction de la volatilité est souvent suivie d'une expansion de la volatilité. Les jours de gamme étroite marquent des contractions de prix qui précèdent souvent les extensions de prix. Même si Crabel a négocié principalement des contrats à terme, les traders peuvent appliquer ces techniques à des actions, des indices et des ETF. Cette stratégie commence avec la gamme day039s, qui est tout simplement la différence entre le haut et le bas. Crabel a utilisé la plage absolue, par opposition à la plage de pourcentage, qui serait la plage absolue divisée par la fermeture ou le point milieu. Parce que nous ne traitons que de quatre et sept jours, la différence entre la plage absolue et la plage de pourcentage est négligeable. Crabel s'est concentré sur deux périodes différentes: quatre jours et sept jours. Un modèle NR4 serait le plus étroit en quatre jours, alors qu'un NR7 serait le plus étroit en sept jours. Il s'agit d'un modèle à très court terme conçu pour lancer un commerce basé sur une rupture de gamme d'ouverture, qui est un autre terme du livre Crabel039s. L'ORB est basé sur la fourchette de prix dans les cinq premières minutes de la négociation, ce qui est un trop court terme pour cet article. Au lieu de cela, les chartistes peuvent chercher un breakout upside quand les prix se déplacent au-dessus du haut de la journée étroite de gamme et d'une panne à la baisse quand les prix se déplacent au-dessous du bas de la journée étroite de gamme. Parce qu'il s'agit d'une configuration à court terme, il est important que le commerce commence à travailler tout de suite. Le défaut de continuer dans la direction du signal est le premier avertissement. Après un signal d'achat, un déplacement au-dessous du faible de la journée de portée étroite serait négatif. À l'inverse, un déplacement au-dessus du haut de la journée étroite de la distance annulerait un signal de vente. Les chartistes doivent également tenir compte des objectifs de profit et des pertes. Crabel a pris des bénéfices assez rapidement, généralement à la clôture de la première journée de négociation ou à la première clôture rentable. Encore une fois, c'est très à court terme orienté et pourrait ne pas convenir à tous les commerçants. Alternativement, les bénéfices peuvent être pris près des niveaux de résistance suivants ou une cible de pourcentage peut être utilisé. Pour les arrêts, les chartistes peuvent utiliser le SAR parabolique pour faire des arrêts de piste ou baser leurs arrêts sur la portée moyenne réelle (ATR). Par exemple, la perte d'arrêt sur une position longue pourrait être fixée à deux valeurs moyennes True Range inférieures aux prix actuels et plus hautes. Bull Signature récapitulative: 1. Identifier NR4 ou NR7 jour. 2. Achat sur le mouvement au-dessus de haut de gamme étroite jour élevé. 3. Définir la perte d'arrêt de fuite. Rappel de signal d'ours: 1. Identifiez NR4 ou NR7 jour. 2. Vendre sur le mouvement au-dessous du bas de jour étroit jour bas. 3. Définir la perte d'arrêt de fuite. Exemple de trading L'exemple de trading montre Morgan Stanley avec douze signaux en moins de trois mois. Les flèches bleues montrent les chandeliers NR7 et les fines lignes bleues marquent le haut-bas de la gamme. Un mouvement le lendemain au-dessus de la haute est haussier, tandis qu'un mouvement lendemain au-dessous du bas est baissier. Notez que les jours NR7 se sont formés dos à dos à trois reprises différentes. Bien que ce ne soit pas toujours le cas, ces jours NR7 dos à dos ne donnent pas lieu à des signaux différents, ils affirment simplement le signal existant de la rupture précédente NR7. Avec neuf signaux au total, les traders pourraient avoir à regarder l'action de prix proche, le jugement d'exercice et arrêts de mange. SharpCharts Alternatives SharpCharts n'offre pas un indicateur qui montre la gamme day039s ou identifie NR4 et NR7 jours. Toutefois, il est possible de numériser les NR4 ou NR7 jours à l'aide de l'Advanced Scan Workbench pour écrire le code, dont un exemple est fourni dans la section suivante. Sur SharpCharts, les chartistes peuvent utiliser une période moyenne de 1 période True Range (ATR) pour imiter ou estimer la gamme et d'identifier visuellement les lectures NATR7, ce qui signifie ATR est la plus étroite en sept jours. Bien que ce NATR7 ne produise pas exactement les mêmes signaux, beaucoup se chevauchent avec les lectures de base NR7. Plus important encore, la moyenne vraie gamme ne montre quand la gamme est de contracter ou d'expansion. La plupart des chartistes voudront qualifier les signaux NR7 parce qu'ils sont assez fréquents. Un stock typique produira des douzaines de NR7 jours dans une période de douze mois et un balayage quotidien des stocks américains reviendra souvent des centaines de stocks avec NR7 jours. Les chartistes peuvent augmenter ou diminuer le nombre de périodes d'intervalle étroit pour affecter les résultats. Une diminution de NR7 à NR4 augmenterait le nombre de stocks correspondant aux critères, tandis qu'une augmentation de NR7 à NR20 diminuerait le nombre de candidats. En général, le nombre de stocks satisfaisant aux critères augmentera à mesure que la période de la fourchette étroite diminue et diminue à mesure que la période de fourchette étroite augmente. Chartist peut également ajouter d'autres indicateurs pour qualifier davantage les signaux. En fait, il est souvent judicieux d'ajouter un indicateur de tendance et un indicateur overboughtoversold. Ajout d'un indicateur de tendance assure que les métiers sont dans le sens d'une plus grande tendance. L'ajout d'un oscillateur overboughtoversold identifie pullbacks ou rebonds pour améliorer le rapport risque-récompense. Le graphique ci-dessous montre les McDonalds avec la gamme moyenne vraie (ATR) de 1 période pour simuler les signaux NR7, les indicateurs Aroon pour définir la tendance la plus importante et l'indice des canaux de marchandise (CCI) pour définir les conditions de survol. Un signal haussier se produit lorsque Aroon Up est au-dessus de Aroon Down (tendance haussière), le minimum de 5 jours pour CCI est inférieur à -100 (survendu) et la gamme se déplace à un point bas de sept jours. Les signaux baissiers se produisent lorsque Aroon Down est au-dessus de Aroon Up (tendance baissière), le maximum de 5 jours pour CCI est supérieur à 100 (overbought) et la gamme se déplace à un point bas de sept jours. Il y avait deux signaux à la fin novembre. Rappelles toi. Les jours de portée étroite sont ignorés jusqu'à ce que CCI se soit déplacé au-dessous de -100 lorsque la tendance est supérieure, ce qui limite considérablement le nombre de signaux. Le premier signal n'a pas fonctionné, mais il y en avait un autre quelques jours plus tard qui a marqué un bon fond. Conclusions La Journée NR7 est basée sur le principe que les contractions de portée sont suivies par des extensions de gamme. À cet égard, l'indicateur est neutre en ce qui concerne l'orientation future des prix. Comme avec les bandes de Bollinger, les chartistes doivent employer d'autres outils pour un biais directionnel. Parce que les jours NR7 sont relativement courants et la portée est petite par définition, les chances de Whipsaw sont supérieures à la moyenne. Une rupture au-dessus du niveau NR7 peut échouer et être suivie d'une rupture inférieure au niveau NR7 élevé. Juste être conscient de cette probabilité et garder la plus grande image à l'esprit. En d'autres termes, méfiez-vous des signaux de vente dans un modèle haussier, comme un drapeau en baisse ou à un test de soutien. Cet article est conçu comme un point de départ pour le développement du système commercial. Utilisez ces idées pour augmenter votre style de négociation, les préférences de risque-récompense et les jugements personnels. Cliquer ici pour un graphique d'IBM avec la gamme moyenne vraie (ATR), les indicateurs d'Aroon et l'indice de canal de produit (CCI). Les membres supplémentaires peuvent copier et coller le code ci-dessous dans Advanced Scan Workbench. Ce code inclut les indicateurs Aroon pour identifier la tendance, l'Indice des Commodity Channel (CCI) à attendre surcharger les conditions de vie et, bien sûr, le jour NR7. NR7 dans la tendance haussière après la rétraction: Les activités réussies d'investissement de Thomas Bulkowski8217 lui ont permis de se retirer à l'âge 36. Il est un auteur connu internationalement et trader avec 30 ans d'expérience boursière et largement considéré comme un expert principal sur des modèles de diagramme. Il peut être contacté à Support this site Cliquer sur les liens ci-dessous vous amène à Amazon. Si vous achetez quelque chose, ils paient pour le renvoi. Bulkowskis NR7 Une fois le prix clôturé au-dessus du sommet du motif ou au-dessous du bas, buyshort à l'ouverture le lendemain, respectivement. Une autre méthode est d'utiliser le dernier jour de la NR7 comme un signal commercial. Une fin au-dessus du dernier jour, ou au-dessous du bas de celui-ci peut suggérer la direction de la tendance. Prix ​​de course suivant la nouvelle tendance jusqu'à la fin du swing. Je n'ai pas testé cette méthode, alors assurez-vous de le faire. Le NR7 remplit la règle de mesure seulement 43 du temps (marché haussier, up breakout). C'est-à-dire, mesurez la hauteur du motif et ajoutez-le au prix le plus élevé dans le modèle pour obtenir une cible ascendante ou soustrayez-le du bas le plus bas dans le modèle pour obtenir une cible de prix à la baisse. NR7 Statistiques de performance Pour les statistiques suivantes, j'ai utilisé 1 201 stocks, à partir de janvier 1990 à mars 2013, mais peu de stocks couvraient toute la gamme. Toutes les actions avaient un prix minimum de 5. Puisque les échantillons étaient nombreux, j'ai inclus seulement un tous les 25 métiers. Il y avait deux marchés baissiers dans les années 2000 (comme déterminé par l'indice SampP 500), de 3242000 à 10102002 et 10122007 à 362009. Tout en dehors de ces dates représente un marché haussier. Pour chaque NR7, j'ai trouvé quand la tendance a commencé et quand elle a fini. Pour trouver le pic de tendance ou la vallée, j'ai trouvé la vallée la plus basse et le pic le plus élevé en plus ou moins 5 jours (11 jours au total) chacun, avant le NR7 et le même test de crête après le NR7. La vallée ou le pic le plus proche avant le NR7 est où la tendance a commencé. Le pic ou la vallée le plus proche après le NR7 est où la tendance s'est terminée. J'ai comparé le pic ou la vallée à la moyenne du plus haut et du plus bas prix du modèle NR7. Le pic de 5 barres ou le nombre de vallées tend à trouver des points de retournement majeurs sur les graphiques quotidiens. J'ai mesuré la performance du jour après la rupture (prix d'ouverture) au pic de tendance ou à la tendance la plus proche. Taux de rendement et d'échec de la NR7 Tableau 1: Taux de rendement et d'échec Le tableau 3 présente le rendement basé sur 29 021 métiers utilisant 10 commissions par transaction (20 aller-retour), à partir de 10 000 par transaction. Aucun autre rajustement n'a été effectué pour les intérêts, les frais, les dérapages, etc. Voici la configuration. Trouver une tendance baissière NR7. Attendez que le prix se referme au-dessus ou au-dessus du bas du motif. Buyshort à l'ouverture le lendemain. Prendre des bénéfices lorsque le prix se déplace 7. Un arrêt placé 7 ferme ferme le commerce pour une perte. Par exemple, dans un marché haussier après une rupture ascendante, le gain net était de 78,79 pour tous les métiers. La méthode a remporté 57 du temps et il y avait 7 600 métiers gagnants. Le gain moyen des métiers gagnants était de 704,84. Quarante-trois pour cent, soit 5 791 métiers, étaient des perdants. Ils ont perdu en moyenne 742.84. Le temps moyen d'attente était de 31 jours civils. Notez comment les gains et les pertes ont été rattachés près de 7, qui est la façon dont le test a été mis en place. Exemple de trading NR7 Le graphique de droite montre le diagramme NR7 (plage étroite 7). Chaque point rouge représente le dernier jour - le plus étroit - du modèle de sept jours. Le NR7 est censé mettre en évidence les jours de volatilité des prix bas, ceux qui prévoient souvent un mouvement de prix plus grand dans un jour ou deux après la fin du modèle. Le NR7-2 est censé être une version plus puissante de la gamme étroite 7. Il se produit lorsque le jour suivant est également plus court que n'importe lequel des sept précédents. La figure montre un NR7 qui se termine en A (le motif apparaît également dans l'encart). La rupture se produit à B lorsque le prix se termine au-dessus du haut des sept jours. Achat à l'ouverture le lendemain, C. Ce commerce se termine dans une perte lorsque le prix s'effondre et tombe à 7 en dessous du prix d'achat, D. Si le commerce avait fonctionné, vous auriez vendu à 7 au-dessus du prix d'achat. Indicateur de modèle de graphique Utilisation de NR7 L'indicateur de modèle de graphique utilise la courbe étroite 7 pour signaler les virages du marché. Il ne fait pas cela par le commerce dans la direction du prix après la fin du modèle, mais plutôt, il cherche la rupture. Patternz définit l'évasion comme une fin au-dessus du sommet du motif ou une fin au-dessous du bas du motif. Le haut et le bas utilisent les sept jours, du début à la fin, du NR7. Puisque la méthode de déroulement fonctionne si bien pour l'indicateur de modèle de diagramme, elle pourrait être employée pour effectivement échanger le modèle NR7. Autres exemples de NR7 Comment négocier NR7 et Inside Day Pattern sur SPY Comment négocier NR7 et Inside Day Pattern sur SPY NR7 Inside Price Pattern Définitions: Narrow Range 7. Ou tout simplement un jour NR7 est un modèle de prix de base qui signifie simplement que nous avons eu le jour de bourse dans lequel la gamme est plus étroite que l'un des six jours précédents. Les modèles de gamme étroite viennent du livre de Toby Crabel, 8220 Day Trading avec des modèles de prix à court terme et la gamme d'ouverture Breakout 8221 Toby Crabel est le fondateur de Crabel Capital Management, LLC. Détient actuellement plus d'un milliard d'actifs sous gestion. Jour intérieur. Ou simplement ID est un jour. Où le plus haut du jour actuel est inférieur au plus haut du jour précédent et le plus bas du jour actuel est plus haut que le bas du jour précédent. Plage étroite 7 Jour intérieur. Ou tout simplement NR7ID est un cocktail composé de combiner un ID et un NR7. Avec SPY formant un NR7ID comme le 16 jan 2014 près, en dessous des deux scénarios possibles qui sont écrits dans des livres de négociation multiples 1) Aller longtemps au-dessus jour précédent 8217s après un modèle NR7ID aller longtemps au-dessus des jours précédents haut (184.66, pour le 17 Jan 2014 ). Seulement si elle se négocie là-bas (ce qui signifie que les jours précédents élevé doit être entre les jours actuels haut et bas. Dessous de la cote de négociation pour 8220 va longtemps au-dessus de jour précédent 8217s haut après un modèle NR7ID 8221 depuis Jan 2000 Total des Métiers. 71 Gagnants .38 Perdants. 33 Gagnants. 0,69 Gain moyen 0,07 Gain maximum 2,77 Perte maximale -3,54 Gain moyen si gagnant 0,52 Perte moyenne si perdant -0,70 Ratio de rachat 0,75 Facteur de profit 0,79 Facteur de profit ajusté exorbitant 0,69 Doesn8217t fonctionne comme ce qui a été écrit dans le commerce 2) aller en deçà de la journée précédente 8217s faible après un modèle NR7ID aller à court à des jours précédents faible (183,83 pour le 17 Janvier 2014). Seulement si elle se négocie là-bas (ce qui signifie que les jours précédents faible doit être entre les jours actuels haut et bas. L'ordre ne sera pas exécuté.) Total des métiers. 71 gagnants. 44 Perdants. 27 gagnants. 62 Changement moyen. 0,27 Variation médiane. -0.13 Gain maximum. 4.81 Perte maximale. -2.42 Gain moyen si le gagnant. 0.74 Perte moyenne si perdant. -0,51 Ratio de rentabilité 1,46 Facteur de profit. 2,62 Facteur de résultat ajusté. 2.29 look ohk. Pour la stratégie de négociation à court sur SPY. Mais peu de réglages comme lorsque le jour précédent8217s fermer est en dessous de 200-DMA, 20-DMA (qui ne sont pas le cas comme le 16 Jan 2014 près). Permettra d'améliorer la stratégie de négociation perfromance 8230 vérifier Quant-Idées pour aider le trader à court terme de trouver des métiers à fort potentiel de gagner Post navigation Catégories Articles récents Posts populaires